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什么是网格交往

网格交往是一种通过一系列订单来建仓而非一次性建仓的交往政策。通常围绕面前价钱水平隔邻用“止损”或“限价”订单来入场。

网格交往雷同于金字塔式交往，在金字塔式交往中，当趋势向正确标的出动时以及在趋势向正确标的出动时确立位置。

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什么是网格交往过头运作神志？

对冲网格字波动市集时一种有用的技能。眩惑外汇交往者的原因有两个。当先是不需要“要求”您对市集标的作念出明确的推断。其次，它在波动趋势不显着的市集（货币市集结常见的情况）中弘扬邃密。

本文提供了一些网格交往建立的实验示例，并解释了网格在什么条目下责任以及它们的缺欠。您不错通过以下下载此Excel电子表格来我方尝试，并在不同的交往场景下进行测试。

网格交往系统先容 责任的例子 梦想的退出时辰 网格什么时候达到最大盈亏？ 测试网格政策 下载演示电子表格 经典对冲网格系统

一个“对冲网格”由多头和空头构成。顾名念念义，这种要津存在一定进度的内在套期保值或损失保护。基本念念路是，任何亏欠交往王人不错由收货交往对消。

梦想情况下，整个这个词交往系统会在某个时候成为正数。然后，咱们将平掉整个剩余头寸，以实现利润。

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图1：示例网格建立

使用这种网格政策，梦想的情况是价钱在网格的一侧往还出动。这么作念不错履行尽可能多的订单，并在尽可能多的一半上传递尽可能多的收货水平。

对冲网格不错施展在莫得明确的趋势的“波动性”市集结运作邃密。然则，您仍然不错在趋势市集结收货。一分钟后，我会提拔。

对冲网格是市集结立的政策。不管市集是上升如故下降，利润王人是完全一样的。这种交往神志的眩惑力在于，您无需推断任何标的趋势。

然则，淌若建立正确，您仍然不错在看跌或看涨的反弹中收货。让咱们看一下基本的网格配置。

网格配置-EURUSD示例

假定咱们要在EURUSD上确立一个网格，面前价钱为1.3500。当先，咱们的订单簿应如下所示：

Level Order Entry Level Order Entry Hedge 1 Buy Stop 1.3515 -4 Sell Stop 1.3440 -75 2 Buy Stop 1.3530 -3 Sell Stop 1.3455 -75 3 Buy Stop 1.3545 -2 Sell Stop 1.3470 -75 4 Buy Stop 1.3560 -1 Sell Stop 1.3485 -75 最大网格损失（点） -300

为创建网格，我使用15个点的隔断大小，并在发轫的上方和下方使用了4个级别。这里莫得明确的规章。您不错使用枢轴线或任何其他援救/阻力开导器建立水平。

您还不错字据需要纯粹增多或减少交往数目，并鼎新时辰隔断并字据我方的喜好收货。然则请记着，增多隔断的大小并添加更多的级别会增多最大的损失。

淌若价钱高于初学水平，则触发止损订单，淌若价钱低于初学水平，则触发止损订单。因此，咱们老是使用该系统将订单开放到趋势中。参见图1。

其他网格时期则以相背的神志责任，并字据趋势开放订单。

如表所示，网格中的交往对互相套期保值。一朝交往对的两边王人开放，他们的损益就形成了“锁定”于对冲金额。当整个交往王人开放时，对冲的网格达到最大损失，何况盈亏固定在该点。

运行网格

淌若价钱直线上升60个点，它将履行整个买入订单，而不履行卖出订单。因此，咱们将得到90点（45 + 30 + 15）的利润。雷同，淌若价钱直线下降60个点，那么咱们将履行整个卖出订单，临了再得到90个点的利润。

不外，更可能发生的是价钱将高下波动，导致咱们的一些商业订单在不同的时辰履行。假定价钱跌至1.3500以下，何况咱们的第一个卖单被履行。

目下，淌若咱们出现逆转和看涨反弹，会发生什么？假定价钱上升到足以达到网格中临了一个买入订单的水平。那是1.3560。因此，咱们的损益表如下所示：

Level Order Entry P/L Level Order Entry P/L 1 Buy Stop 1.3515 45 -4 Sell Stop 1.3440 0 2 Buy Stop 1.3530 30 -3 Sell Stop 1.3455 0 3 Buy Stop 1.3545 15 -2 Sell Stop 1.3470 0 4 Buy Stop 1.3560 0 -1 Sell Stop 1.3485 -75

由于级别4 / -1的交往对的损益表王人处于开放景色，因此目下已锁定。然则咱们仍然不错从剩余的三个购买订单中收货。

何时“关闭”网格

为简便起见，我宁肯在交往总和达到我采纳的利润水平后就关闭整个这个词网格。在上头的网格中，最大损失为300点。因此，咱们不错说350点看成见解利润，然后离开网格运行。

通常，关于网格交往，最好将整个这个词建立视为“单个系统”。而不是试图单独惩办每个交往。这种要津不错简化交往惩办。

使用这种套期保值配置，梦想的遵循是使价钱达到网格的上半部分或下半部分的水平，但不成同期达到两个水平。淌若价钱朝一个标的发展，那么您必须计议是否有可能发生回转，从而你的利润“回撤”。

另一种采纳是一朝交往对达到一定的利润见解，就将其动态平仓。

这么作念的刚正是，您不错通过动态利润惩办来实现更高的利润见解。然则，过失是您将不得不恭候未知的时辰才气进行交往。这将占用您的资金和帐户保证金。

实施网格时，较好的作法是，一朝“冲破”了一个关卡，就取消对立级别上的订单。这么不错幸免在固定利润杀青时立即开设两个相对交往的不消要老本（点差和掉期费）。

相对的货币对相互对消，将两边保捏开放是莫得刚正的。

举例，假定在第1级的买入开放网格，接着价钱回落至1.3440，并在第-4级触发卖单。未平仓的“买入”单应在这时应该关闭，并在履行前取消卖出订单。

惩办风险

关于这种网格建立，咱们的最大损失是-300点。当价钱达到整个水平何况开放了完好的交往集时，就会发生这种情况。关联词，网格的潜在利润上升后劲是无穷的。

使用对冲网格，只好整个交往对王人保捏在原位，下行风险长久会是受限的。请珍爱，淌若非对立的交往对相互孤苦关闭，则可能导致系统未对冲，并可能导致亏欠失控。

这即是为什么为了安全起见，在整个交往中建立庸碌的止损是一个好风俗的原因。在失控的市集或流动性较低的货币中，您的交往可能无法完全按照网格级别履行。这会使风险比您斟酌的更大。

看成网格建立的一部分，必不可少的是要明晰地了解可能的市集边界，以便正确建立退出级别。

要记着的另一件事是，在建立手数和网格配置时，请确保您的帐户在职何时候王人不会过度敞口，这可能会导致追加保证金。

使用网格的主要优点是平均进场和出场价钱。这种要津永远不会增多风险，而会减少风险。

在网格交往中，当务之急是不要试图使订单量和对任​​何市集的敞口王人超过可接受的风险名额。

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图2：基于EURUSD的经典对冲网格的仿真。

网格最大利润/亏欠

淌若开放了网格中的整个交往，对冲的网格将达到最大损失，何况此时网格系统的盈利/亏欠无法鼎新。在最好情况下，当价钱上升或下降仅通过网格的一侧的整个网格级别时，就会发生最大利润。

因此，当市集条目波动太大时，通常最好使用网格系统针对趋势开单而不是插足趋势。 当价钱达到整个网格水平时，这种类型的网格会使利润最大化。

测试

使用这种要津时，提议您测试尽可能多的建立。这会让您获取使用网格的盘感。您不错下载咱们的Excel电子表格，并在不同的市集条目下尝试随便数目的不同决策（请参见下文）。

Excel责任簿使用高度现实的价钱数据模子，因此您不错确保遵循尽可能“真正”。与“回溯测试”比拟，模拟数据的上风在于，您不错生成无穷数目的决策-以及模拟不同级别的波动率和看涨或看跌趋势。

下载献媚位于页面底部。

模拟＃1

第一个模拟给一个接近梦想的测试案例。价钱驱动上升，触发了咱们整个的买单。我在图表上用虚线标识了订单级别。高于1.3500的是买入止损订单，低于的是卖出止损订单。即是说，它们插足了上风趋势。参见图2。

价钱保捏在上半部，仅达到这些水平，因此莫得卖出订单。咱们的网格最终得到了以下利润：

Order Entry Limit O C Net Order Entry Limit O C Net Buy 1.3515 1.3865 Y N 71.1 Sell 1.3485 1.3135 N N 0 Buy 1.3530 1.3880 Y N 56.1 Sell 1.3470 1.3120 N N 0 Buy 1.3545 1.3895 Y N 41.1 Sell 1.3455 1.3105 N N 0 Buy 1.3560 1.3910 Y N 26.1 Sell 1.3440 1.3090 N N 0 P&L Pips 194.6 模拟＃2

此次用最坏的情况。在此过程中，价钱行为极度不涌现，并设法达到网格上的整个级别（请参见图3）。最终盈亏为-316点。网格的最大损失为300点，疏淡16点损失为滑价导致。

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图3：波动市集情况下可能发生损失的示例。

Order Entry Limit O C Net Order Entry Limit O C Net Buy 1.3515 1.3865 Y N 145.5 Sell 1.3485 1.3135 Y N -179.5 Buy 1.3530 1.3880 Y N 130.5 Sell 1.3470 1.3120 Y N -194.5 Buy 1.3545 1.3895 Y N 115.5 Sell 1.3455 1.3105 Y N -209.5 Buy 1.3560 1.3910 Y N 100.5 Sell 1.3440 1.3090 Y N -224.5 P&L -316 Pips 492.2 -808.2

在极度波动的市集结，当整个水平王人可能被击穿时，则继承反向政策–“单一”网格是首选。关系更多信息和比较，请参见此处。

关于趋势市集，另一种采纳是使用垂直网格来汇总价钱以运用趋势。

基本网格演示（Excel）高档网格演示（Excel）

对冲网格系统的优过失优点 在典型市集条目下赢利的系统要津 跟着趋势的增强而增多头寸边界，而不会联络冒险 不依赖强势趋势。网格交往不错在无趋势的横盘市集结盈利。外汇中常见的情况。 使用多个进/出水平，意味着您不太可能被价钱上升、市集杂音或相当大的点差“带走”。 多个点开仓使您不错受益于平均老本。 它不依赖于市集标的的单一“十足情况”。 消弱实现履行和惩办订单经由的自动化。 过失 为了快速实现利润，交往者通常倾向于过早地杀青盈利，但亏欠的交往却被淘汰，从而导致大幅亏欠。 在不利的市集结，网格可能历久处于亏欠景色。 在快速变化的市集结，滑价可能会导致您的交往订单履行得离所需的网格水平很远。这会导致您不受对冲保护。 时期问题：为了使网格系统普通运行，正确履行订单，止损和归天极度进攻。淌若您的某些交往订单失败，则可能导致积攒亏欠。因此，网格高度依赖软件和牙东谈主端的针织履行。 本站仅提供存储工作，整个内容均由用户发布，如发现存害或侵权内容，请点击举报。